Proyecto especial en colaboración con el prime bróker EXANTE
Sergei Golubitsky, conocido periodista ruso, escritor, filólogo, analista financiero, creador de la primera escuela de formación comercial a distancia en Rusia, vCollege y autor del término «ingeniero operador», nos cuenta acerca de los problemas estructurales y de logística de los terminales de cotizaciones.
Yo siempre supe que a los financistas no se les debe dejar programar, ni a los programadores operar en los mercados de valores. Mientras tanto, hasta donde podemos recordar, observamos por doquier y casi de manera exclusiva, justamente una simbiosis patológica de estas dos profesiones.
Las grandes consecuencias de esta simbiosis no se hacen esperar: eso una completa falta de lógica interna de las compañías de interfaces de interacción entre el operador y el bróker (de qué lógica se puede hablar, si la cabeza que dirige los negocios es un programador – ¿es este un sistema GTD de Allen?), y la selectividad de información en las cotizaciones alimentadoras, la estructuración de los datos a forma de matrioshka (¿quieres encontrarle la razón a esto?– abre el Panel de control de Windows), y en fin – terminales de operación que son imposibles de utilizar. No, claro que es posible (si de algún modo todos operamos), sin embargo, de un modo seguramente penoso - en una hamaca, con equipo de natación y de pie. Gracias a Dios, últimamente algo ha comenzado a cambiar, y han aparecido excepciones en el horizonte. Hoy hablaremos sobre una de esas excepciones.
Para no hablar por hablar, en mis lamentaciones, limito el tema solo a un aspecto crítico – la organización de los datos de las cotizaciones en los populares terminales rusos. Veamos un ejemplo de cómo lucen estos datos en el más popular y universal terminal QUIK:
Ni siquiera voy a detenerme en el fantástico desastre a nivel de semántica en la distribución de instrumentos por Bolsas (como los genéricos «RTS index» e « RTS index (SPB)»), admitiendo que aquí no es el creador del terminal el culpable, sino la misma Bolsa. Olvidemos esos detalles – el verdadero asunto está por verse. Supongamos que queremos encontrar el contrato de futuros más banal del índice RTS con expiración en septiembre.
¿Dónde creen que debería encontrarse – en el «RTS index» e « RTS index (SPB)»? Supongamos que somos inteligentes, y sabemos de inmediato dónde buscar – en la sección de FORTS: hacemos clic en el símbolo de más.
Ante nosotros se despliega una larga lista de cien buenas entradas con lógica de organización única: RTS-12.15, RTS-12.16, RTS-3.16, RTS-3.17, RTS-6.16, etc. ¿Y por qué es así? – ¡A saber! Así es, visiblemente, más fácil para los programadores. Sea como sea, el contrato de futuros del índice RTS más actual (al momento de escribir este texto), es el penúltimo de la lista.
Tomemos otro de los terminales universales más populares – MetaTrader 5. El acceso a la lista de cotizaciones se realiza a través de la combinación de teclas Ctrl+U:
Aquí comienza el verdadero infierno. La lógica de jerarquía estructural suena así: RTS — FORTS — Expired — Standard Indices. Por ingenuidad, metámonos a la sección Standard y encontremos la mezcla colosal de contratos expirados y vigentes (el por qué están aquí y no en Expired – mejor ni pregunte). El futuro RTS no está aquí, por eso regresamos a la sección principal FORTS, donde el contrato que necesitamos se encuentra en la antes mencionada lista, el segundo desde el fondo – la situación que confirma que la marca de la cotización sale de la misma Bolsa de Moscú (y quién será el responsable allí – financieros o programadores –es mejor no saberlo).
Es gracioso que después de que elijamos en el menú el RTS-9.15 que necesitamos «Símbolos», no pasa nada importante (o sea, no abre ninguna tabla con cotizaciones o gráficos). En lugar de esto, el símbolo cambia a la ventana «Estudio del mercado», después de lo cual, ya no hay que hacer clic con el ratón en el símbolo ni elegir la función necesitada del menú contextual.
Me van a disculpar, pero esto no es una operación de extracción de amígdalas, relacionada, como me imagino, con la simbiosis entre los financistas y los programadores que mencionamos al principio. ¿De qué operaciones efectivas se puede hablar cuando los datos son presentados de una manera extremadamente descuidada? Lo importante no es la cantidad de clics necesarios para obtener acceso a los datos experimentales, es la organización de estos datos.
Lo aclaro con un ejemplo. Todos saben que en vCollege utilizamos un algoritmo de «proceso penal» que ofrece la más amplia valoración de los factores de influencia sobre el instrumento que necesitamos. Digamos que, hablando de cotizaciones, para trabajar, como mínimo necesitamos abrir junto con RTS-9.15 el RTSI (activo base, es decir, el mismo índice RTS), MICEX, BR-8.5 (futuro de petróleo con expiración en agosto), BR-9.15 (también, solo que en septiembre) y Si-9.15 (futuro del par de divisas USD/RUB). ¿Cuántas acciones/clics/movimientos creen que se necesitan ejecutar para mostrar en la pantalla del ordenador todos estos datos?
Quisiera también ver las operaciones en las Bolsas de Londres y Nueva York, tomando a un tiempo WTI (Crude Oil). Pero aquí no obtendremos nada, puesto que los alimentadores de mi bróker ya no tienen esa información.
Quizás ya hayan adivinado que yo no escribiría este artículo a no ser que tuviera bajo la manga alternativas positivas. Lo bueno es que existe, y promete no solo una salida parcial de los problemas de estructuración de datos descritos, sino una solución adecuada a los terminales de cotizaciones en general. Vean semejante jerarquía de datos:
Lo primero que salta a la vista: durante la creación del terminal claramente no mandaban los programadores. ¡Esta conclusión es obvia, al menos por el hecho de que los datos se nos presentan con símbolos extraños, sino en el lenguaje de los operadores! Sí sí: los operadores necesitamos analizar los datos en un lenguaje comprensible, y no con símbolos que representan a los instrumentos bursátiles.
Luego, seguimos hacia el ejemplo esperado: buscamos un futuro de septiembre en el índice RTS – clic en la sección global Futuros, que de hecho contiene 1.052 contratos:
Una saludable simbiosis con la lógica supone una jerarquía de las diferentes plataformas – justo esto encontramos. Clic en el FORTS ruso, y bajamos al siguiente nivel, el cual, por simple sentido común, nos da acceso a los activos bancarios, y no a una amalgama de símbolos de contactos expirados y vigentes.
Clic en RTS – y he aquí nirvana: ¡contratos organizados por fechas de expiración!
No una lógica demente «RTS-12.15, RTS-12.16, RTS-3.16, RTS-3.17, RTS-6.16», y como esto es para las personas, y no para programadores: septiembre 2015, diciembre 2015, marzo 2016, junio 2016 – por fecha de expiración, una tras otra, en orden cronológico.
Clic en un contrato de septiembre – ¡y voilà! – no una teletransportación del símbolo a otra ventana (del tipo «Estudio del mercado»), sino el acceso inmediato al gráfico del instrumento, a un clic del cual se encuentran los instrumentos del análisis técnico, y la colocación instantánea de una orden de compra o de venta.
Ante nosotros tenemos el terminal EXANTE ATP del bróker homónimo, además disponible para Mac OS X, lo que personalmente admiro, como usuario de muchos años. Y claro que también está para Windows, Android y iOS.
Hace poco que conozco a este bróker y su sistema operativo (que soporta, como vimos antes, todas las principales plataformas mundiales de comercio al mismo tiempo), por eso, todavía no he hecho un análisis profundo como software de solución, o como algoritmo de operación, sin embargo, ya he abierto mi cuenta para operar, por lo que no dejaré de contarle a los estudiantes de vCollege y a los lectores que estén interesados acerca de todas mis impresiones.
Por último, señalo que EXANTE me atrajo, en primer lugar, por su sólida selección de instrumentos para la inversión en los fondos de cobertura (142 en total), los cuales me interesan por su plan mercantil: nosotros estamos preparando un nuevo curso de inversiones bursátiles (a diferencia de las operaciones bursátiles de especulación) para el programa académico de vCollege, y la plataforma EXANTE puede resultar de bastante utilidad para la realización práctica de los ejercicios propuestos.